

C’est la crise asiatique de 1997 qui marque la naissance du stress test. Si la méthode est d’abord utilisée en marge des autres outils de régulation et de supervision bancaires, son usage se généralise dès 2008, en écho à la crise des subprimes.
2 observations au moment de faire le bilan :
Les résultats en effet sont rendus publics et permettent finalement de diminuer l’inquiétude et la méfiance générales générées par une crise passée. L’efficacité des stress tests, dans ce contexte, s’avère limitée. En lançant une consultation publique, l’EBA vise à établir l’utilité efficiente du test de résistance bancaire.
La consultation sur les modifications des stress tests met en exergue les faiblesses de la méthode actuelle, pour tenter d’y apporter des améliorations.
Il est relevé que les hypothèses et les enchaînements sur la base desquels les simulations sont élaborées ne sont pas assez sévères.
Les stress tests en l’état actuel sont jugés insuffisamment flexibles : les spécificités des banques ne sont pas assez prises en compte.
Plusieurs mesures sont envisagées pour pallier à cette faiblesse, en fonction du commanditaire du stress test :
Les stress tests se basent actuellement sur les critères macro-économiques suivants pour établir un scénario à simuler : l’évolution des mœurs de consommation, la tendance en matière d’investissement, l’inflation, la récession et le chômage.
Dans un contexte d’urgence environnementale, il s’agit de faire évoluer ces critères en y intégrant une variable évidente : le risque climatique.
Sur la base de ce constat, le gouverneur de la Banque de France a annoncé fin 2019 que les banques seront soumises à des stress tests climatiques à l’horizon 2020.
L’objectif : s’assurer que les fonds propres des banques seront suffisants à couvrir les risques climatiques.
Au 30 avril 2020, la consultation publique prend fin. Les modalités des stress tests seront alors amenées à évoluer eu égard aux résultats de cette consultation. Fort à parier qu’elles seront renforcées, pour augmenter l’efficacité des tests de résistance bancaire.